Метод Торговли Вайкоффа Vsa

Почти признанный убыток превращается на глазах в прибыль! Все сидят в ожидании дальнейшего продолжения движения. Вот им-то и продают умные игроки и выходят из рынка с профитом.

Трейдеры Forex с небольшими депозитами часто, поддаваясь панике толпы, начинают активно открываться по продаже «на дне». Их положение на рынке осложняется еще и тем, что они не умеют правильно размещать ордера Stop Loss, которые моментально массово срабатывают, отнимая у «продавцов» часть их депозита. Метод Вайкоффа нацелен на выявление крупных форекс игроков – других трейдеров с большими депозитами, маркетмейкеров, хедж-фондов и специалистов по «умным деньгам». Каждый практикующий трейдер сталкивается с ситуацией, когда цена несколько раз повторно тестирует важный уровень.

Следует отметить, что существуют горизонтальные и наклонные линии поддержки сопротивления. При этом, для практической торговли большое значение имеют горизонтальные зоны. Следует отметить, что цены гораздо чаще разворачиваются возле этих уровней, чем пробивают их. Преодоление уровня поддержки или сопротивления называется пробоем или прорывом уровня. Кроме того, различают пробои истинные (подтвержденные) и ложные. В таких случаях, при прорыве уровня сопротивления, сопротивление превращается в поддержку, а в случаях прорыва уровня поддержки, она становится уровнем сопротивления.

Слабость - медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка. Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много.

Таким образом, использование методов Volume Spread Analysis позволяет обоснованно с высокой вероятностью прогнозировать пробития сопротивления или поддержки. Если инвестор желает обезопасить себя от маркет-мейкерских махинаций, ему стоит загрузить торговые сигналы VSA. Скачать разработку можно на специальных веб-ресурсах. Программное обеспечение служит для определения истинных тенденций и заработка на них. В такие моменты рынок имеет наиболее сильный заряд, однако никто не знает, как долго продлится текущая тенденция. При этом отмечается оптимальное соотношение рисков и прибыли, вход в позицию становится наиболее привлекательным для инвестора.

Если в конце торговой сессии цена акции закрывается вблизи своих максимумов и при этом объемы торговли постепенно нарастают – это второй признак окончания коррекционного движения. Третий шанс покупки представляется на уровне пробоя максимума цены, возникшего перед откатом – вершины технического ралли. Однако риски покупки в последней точке будут значительно выше, поскольку защитный стоп приказ необходимо размещать на уровне ниже минимумов цены периода кульминации. При этом следует помнить, что минимумы зоны аккумуляции тестироваться могут несколько раз. Вайкофф отмечает, что чем период тестирования длиннее, тем потенциал движения цены вверх выше.

Одним из родоначальников этого метода был Ричард Д. В 1908 году Вайкофф опубликовал свой метод технического анализа рынка, а в 1911 году начали выходить его еженедельные прогнозы, основанные на анализе объема и графика движений цены. В точке два была зеркальная ситуация, когда на пин-баре происходит вытряхивание всех продавцов. Покупатели тут поглотили все продажи, вернув цену обратно в коридор. Высокий объем при росте цены может свидетельствовать о наличии сильного продавца, и наоборот, большой объем на падении говорит о возможных покупках в этом падении. Далее рассмотрим возможные виды проявления большого объема и как это можно интерпретировать.

3 Тест Уровня

Паттерн “Нет спроса” имеет больший вес, если он появляется на уровнях с предыдущими признаками слабости, или в условиях нисходящего тренда. No demand – это комплексное явление, представляющее собой процесс, который может протекать в бесконечном количестве вариаций. Стратегия VSA упрощенно сводит алгоритм распознавания ND к проверке соответствий индивидуального бара вышеприведенным критериям. “Узкий ап-бар на низком объеме – значит ND – надо продавать” – это слишком легкомысленное решение. Общему контексту рынка уделяет большое внимание и другой эксперт VSA Себастьян Манби.

• Это показывает, что профессиональные деньги не заинтересованы в более высоких ценах в то время.
• Такое случается, когда трейдеры открывают позиции на фоне выхода каких-либо новостей.
• 2 – тестирующий бар является ОП, может быть точкой входа в рынок.

Но, учитывая, что не все брокеры БО позволяют открывать опционы с большим сроком экспирации, для торговли подойдет часовой график. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.

Под методом Volume Spread Analysis я понимаю «Анализ объемов рынка и движения цены». Применение метода VSA не требует сложного программного обеспечения, достаточно иметь график изменения цены в барах или свечах и гистограмму объемов. Многие трейдеры забывают, что большой объем покупок, являясь частью фазы накопления, уже имел место по более низким ценам на начальном этапе. При этом, значительный объем покупок профессиональными операторами приходится на графиках на нисходящие бары, имеющие большой рост объема. Согласно VSA сила рынка определяется непосредственно нисходящими барами, а его слабость – восходящими барами. Это положение прямо противоположно тому, что большинство начинающих трейдеров думают о рынках.

VSA - это метод технического анализа, основывающийся на величине движения цены (спрэда) в зависимости от объема. Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема , то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление. Основы VSA анализа дают понимание сути движения рынка, но как мы все знаем, на рынке нет реального объема.

Метод Вайкоффа Vsa И Его Паттерны

При пробитии и закреплении выше ключевого уровня 1.15, можно будет уже говорить о смене типа рынка на бычий на недельном ТФ. На недельном графике по йене активно развивается медвежий тренд. В подтверждение его выступает маневр 1 – ап-траст уровня 9.5 на объемах близких к максимальным. После этого маневра мы видим пробой уровня 9.0 на высоковолатильном медвежьем баре (Точка 2), что, несомненно, указывает на силу нисходящего тренда. В точках 3 и 4 так же маневры в пользу медведей – два ап-траста уровня 8.55.

Нам важно то, что если цена растет на падающем объеме, то этот рост, скажем так,. По моему мнению цена может опуститься ниже и прощупать цены, расположенные за красной линией. Если этот уровень не устоит, значит, специалисту не интересны эти цены, и он не будет защищать этот уровень. В этом случае предположения стоит пересмотреть. С 8 мая цена росла достаточно неуверенными темпами и объем был соответствующий — то растущий, то снижающийся. А о том, что в этом движении нет профессиональных денег и цену двигает толпа (или публика, если угодно).

На картинке выше это "останавливающий объем", смысл которого в поглощении (выкупе) продаж в узком диапазоне цены. Рост курса на повышенном объеме и спреде, сопровождаемый пробоем уровня сопротивления. Поэтому, объемно-свечной анализ VSA получил распространение прежде всего среди опытных трейдеров.Чтобы понять логику данной методики, рассмотрим в качестве примера картинку с пояснениями.

Данный признак силы очень часто появляется после начала фазы накопления (см. рис. 15). Определение причины возникновения высокого объема является для нас первостепенной задачей. Если мы можем сказать, что обозначает возрастание объема, то можем определить фон, с которым работаем. Подтверждение в виде зеленого бара на графике индикатора означает, что произошло перераспределение капитала между быками и медведями. Зеленый - это бар небольшого размера, но с относительно большим объемом. Это технические уровни поддержки и сопротивления .

Selling climax — это сигналы сверхъобъема и очень большой высоты свечи. Оборот торгов у таких свечей значительно превосходит среднее значение. Эти паттерны появляются из-за паники или эйфории трейдеров, крупные инвесторы на них фиксируют свои позиции.

Сила На Нисходящих Барах Бычьи Паттерны Vsa

Со времен зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. VSA анализ и его идеология формируется вокруг крупных рыночных игроков и их стратегиях. Данная же статья разрушит некоторые мифы о манипуляторах и «кукловодах». Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение». Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом.

Цену двигают большие капиталы, поэтому по объему торгов можно понять, что находится в умах крупных рыночных игроков. Важно подчеркнуть, что этот сигнал не столь однозначный, как обратный up-траст с большим объемом, и тут необходимо дождаться подтверждения следующим баром. Однако если он будет up-баром, в нем будет больше силы (закрытие будет происходить выше закрытия предшествовавшего бара).

То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части). Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее. Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.

Последнее время широкую популярность приобрел метод Volume Spread Analysis, который позволяет ответить на эти два вопроса. В такое время рекомендуется взять небольшую передышку, закрыть предыдущие позиции и понаблюдать за торговой площадкой. Если котировка начнёт новое трендовое движение, он сможет определить ситуацию и выставить соответствующие ордера.

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объёмами — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее неверным, чем верным. На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет "примерно" правильным. Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации.

Значение слова Spread в данном случае – это разница между High и Low одного бара (свечи). Уровень сопротивления – это точки максимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которого, цена с большой долей вероятности отобьётся и начнет снижаться. Является сильным сигналом во время отката на восходящем движении, который свидетельствует об окончание отката и дальнейшем продолжении тренда. При идентификации смены понижающего тренда необходимы дополнительные признаки силы. Этот бар готовит трейдера к возможному развороту. Однако его интерпретация может проводиться только в контексте торговой ситуации на рынке.