Пробойные Стратегии На Forex

Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно - на нескольких таймфремах.

Также нередко используется альтернативный выход из позиций с привязкой ко времени удержания сделки. Например, закрываются все позиции, которые были открыты, скажем, 30 дней назад. Такой подход помогает, когда система попадает в боковое движение и долгое время болтается без существенного прироста доходности. Агрессивная пробойная стратегияпредполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. (О торговле отложенными ордерами и их видах можно прочитать в ) Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная.

На второй день ситуация стала осложняться тем, что, скорее всего, произошло бы два пробоя. Сначала рынок пробил уровень сопротивления и отправился вверх, однако, вскоре произошел разворот. В любом случае, позиция была закрыта именно по ордеру Stop Loss, который уже смещался вверх.

Применение одновременно обоих способов закрытия прибыли по сделке могут повысить эффективность торговли, относительно использования только одного принципа фиксации прибыли. Пробойная стратегия будет основана на преодолении границ спокойного рынка, который наблюдается, как правило, на Forex перед открытием европейских площадок. Разберем три торговых дня подряд, чтобы лучше стало понятнее, как пользоваться данной системой. Все значения времени, которые будут использованы в данной статье, будут для простоты соответствовать московскому часовомупоясу, так как терминалы разных брокерских компаний не синхронизированы. Если мы ждем ретеста, а цена не дошла 1 пп и развернулась выше, но через некоторое время решила вернуться за вашим ордером, в этом случае позицию открывать уже нельзя.

Отдельную проблему представляет собой ширина канала для пробойной стратегии. Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам, будет наблюдаться большое количество ложных сигналов, что приведет к пилообразной торговле – ценовой шум будет запускать приказы то в одном, то в другом направлении. Поскольку такие движения не представляют собой реальных трендов, то сделки в лучшем случае не принесут прибыли, нанося удар по капиталу трейдера. Основная идея, заложенная в пробойные торговые стратегии, состоит в том, что если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и произойдет прорыв в определенном направлении.

Поэтому для этого типа стратегий довольно критичным является выбор тех самых уровней для пробоя и корректная фильтрация ложных пробоев. Стратегию можно отнести к торговле по уровням Фибоначчи, а также к торговле на пробое волатильности. В любом случае, данная пробойная стратегия для работы на Форекс предусматривает торговлю с относительно небольшими величинами Stop Loss.

Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI. Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма. Идея тут совершенно такая же, как и для всех остальных пробойных торговых стратегий – если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус. Как правило, ждут пробоя таких уровней Фибоначчи, как 38,2 и 50.

В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи . Как правило, консолидация в районе таких уровней приводит либо к их пробою, либо к образованию точки разворота, что может говорить о появлении на рынке серьезных игроков, склоняющихся к покупке или продаже. Уловив этот момент и войдя в рынок, можно получить существенную прибыль.

Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком. Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень. Коль речь зашла о ложном пробое, то давайте остановимся на нем подробнее.

Сложный ложный пробойтруднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем. Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума.

Пробойная Стратегия Форекс «пробой Нового Дня Эффективная Пробойная Безиндикаторная Стратегия Форекс

В модифицированной версии применяется фильтрация сделок индикатором Awesome Oscillator, но для бинарных опционов критично количество прибыльных сделок, а не соотношение прибыли к убытку. Поэтому для Форекс можно обойтись и без дополнительной фильтрации, внимательно продумав сопровождение сделок, возможные цели по прибыли и ограничения по убыткам. Справедливости ради стоит заметить, что автор предлагает несколько различных вариантов входа в позицию – пробойный вариант, разобранный нами, и трендовый, основанный на обратном пересечении линий, образующих границы облака. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше.

Данную стратегию можно использовать на любой валютной паре в любую торговую сессию, кроме азиатской. В нашей торговой стратегии обязателен к техническому анализу исключительно дневной таймфрейм. Также запрещено использовать какие-либо индикаторы – они только собьют с толку вас. Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» это одна из простейших и прибыльных стратегий в торговле на валютной бирже. Из названия стратегии легко догадаться, что ожидаемая прибыль в каждой сделке – 20 пипсов.

Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений. Это классические торговые стратегии , протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. Главная мысль – если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.

Классификация Пробойных Систем

При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону. Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).

• Несмотря на свою популярность, эта стратегия не очень хорошо подходит начинающим трейдерам, в силу недостаточности опыта в правильном определении значимых ценовых уровней.
• Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index .
• Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума.
• В данном примере используется пробой уровней 100 и -100 индикатора CCI.
• При этом совершенно неважно, для какого периода разрабатывается торговая система – она все равно будет очень требовательна к качеству тестирования и результаты торговли у различных брокеров могут кардинально отличаться.

Торговая стратегия «20 пипсов» основывается на отложенных ордерах и не требует от вас постоянного присутствия перед ноутбуком. Стратегия приемлема для тех трейдеров, которые не хотят вникать в сложные процессы на рынке и совершать детальный фундаментальный анализ рынка. Необходимо помнить, что фрактал состоит из пяти свечей – двух свечей слева от фрактала, сам фрактал и двух свечей справа от него.

На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском. Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию.

На верхнюю границу коробки размещается Buy Stop , а на нижнюю Sell Stop. Дальше нам остается только ждать, когда произойдет отработка одного из ордеров. Независимо от того, куда пойдет валютная котировка, вы будете видеть результат своей торговли в течении одного дня. Это одна из немногих стратегий, основанных на дневном таймфрейме, которые позволяют получать результат внутри дня.

Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным. Также желательно, чтобы цена находилась за пробитым уровнем в течение 2-3 свечей без закрытия выше уровня для продаж или ниже для покупок. У нас получилась на графике своеобразная коробка, горизонтальные линии которой представляют собой ценовые уровни.

Соответственно, пересечение линией индикатора уровня +100 сверху вниз является сигналом на продажу. Точкой взятия прибыли является точка пересечения линией индикатора уровня, противоположного уровню открытия. Любой человек, более или менее связанный с биржей, хорошо знает, что такое ценовые уровни. Еще в самом начале становления теории рынка было замечено, что цена, приближаясь к определенным уровням, начинает изменять свое поведение. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложняк. Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены. От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах. Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Кроме самого факта пробоя стоит провести анализ свечных паттернов, которыми был выполнен пробой. «Истинный» пробой очень часто формирует свеча с большим телом и малыми тенями, закрытая за ключевым уровнем.

Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу. Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке множества крупных игроков с явными предпочтениями в сторону роста или снижения того или иного инструмента. Именно в такие моменты и генерируют сигналы, помогая войти в рынок в направлении крупных объемов. Это, как правило, классические торговые стратегии, протестированные десятками лет торгов на различных инструментах.

Понятие ложного пробоя напрямую связано с рыночной психологией. Это проявление «стадного» рефлекса на рынке, когда мелкие игроки пытаются успеть на уходящее движение без серьезного анализа. В результате происходят покупки на вершинах и продажи на минимумах. Для надежного пробоя необходимо как минимум 2-3 теста на периоде от H1 и выше, и чем больше видимых откатов, тем более сильного импульса стоит ждать в сторону нового движения.

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index . Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) - пробой линии вверх. Открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.